EMA so với SMA: Đường Trung Bình Động Nào Tốt Hơn?

Đường trung bình động là các chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong giao dịch để xác định xu hướng và các điểm xoay chuyển tiềm năng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá hai đường trung bình động thường được sử dụng: đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA). Chúng ta sẽ thảo luận về thời điểm sử dụng và ưu điểm cũng như điểm khác biệt của chúng để bạn có thể được thông báo rõ hơn về đường trung bình động nào sẽ được sử dụng trong chiến lược của mình.

Những Bài Học Chính:

• Đường trung bình động giúp làm mượt dữ liệu giá, xác định xu hướng và các điểm xoay chuyển tiềm năng.

• Đường trung bình động đơn giản (SMA) cung cấp trọng số bằng nhau cho mỗi điểm dữ liệu, khiến nó phù hợp để xác định xu hướng dài hạn hơn.

• Đường trung bình động tương ứng (EMA) đặt trọng số cao hơn vào dữ liệu gần đây, giúp nó đáp ứng tốt hơn với điều kiện thị trường hiện tại.

Đường Trung Bình Động Là Gì?

Đường trung bình động là một trong những công cụ phổ biến nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật . Nó được áp dụng cho một biểu đồ để làm dịu biến động giá bằng cách tính giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể, để các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng và các điểm xoay chuyển tiềm năng.

Đường trung bình động xuất hiện dưới dạng một đường trên chuyển động giá của biểu đồ. Đây là một chỉ báo kỹ thuật linh hoạt có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào, từ biểu đồ trong ngày ngắn hạn đến biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng dài hạn. Các nhà giao dịch dựa vào những hiểu biết sâu sắc mà các đường trung bình động cung cấp, chẳng hạn như xác định hướng xu hướng tổng thể và lọc ra tiếng ồn thị trường để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Có một số loại đường trung bình động khác nhau, nhưng trọng tâm của chúng tôi ở đây là SMA và EMA.

Đường Trung Bình Động Đơn Giản (SMA) Là Gì?

Một trong những loại đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA). Việc tính toán rất đơn giản và cung cấp khả năng đại diện đáng tin cậy cho dữ liệu giá trước đó. Các doanh nghiệp lớn sử dụng SMA để phân tích xu hướng giá dài hạn. 

Khi Nào Nên Sử Dụng Đường Trung Bình Động Đơn Giản

Nhiều nhà giao dịch sử dụng SMA khi xác định các xu hướng có bản chất dài hạn hơn. Do đó, giá trị này thường được áp dụng vào các khung thời gian hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng, với giá trị đầu vào là 10, 20, 50 hoặc 200.

Đường trung bình động đơn giản cung cấp trọng số bằng nhau cho mỗi điểm dữ liệu trong chuỗi giá. Điều này có nghĩa là giá gần đây có cùng trọng số khi tính toán như các điểm dữ liệu cũ hơn. Do đó, SMA chậm hơn trong việc phản ứng với những biến động giá đáng kể.

Các nhà giao dịch thường sử dụng SMA kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận hoặc xác thực tín hiệu. Ví dụ: nếu chiến lược giao dịch bao gồm phân tích nhiều khung thời gian, hầu hết các nhà giao dịch sẽ sử dụng SMA 200 kỳ trên khung thời gian biểu đồ lớn hơn để đóng vai trò là trung bình dài hạn để xác định xu hướng.

Khi giá của một tài sản liên tục cao hơn SMA, điều đó cho thấy xu hướng tăng , cho thấy cơ hội mua tiềm năng. Ngược lại, khi giá luôn thấp hơn SMA, điều đó cho thấy xu hướng giảm , báo hiệu cơ hội bán có thể xảy ra.

Các nhà giao dịch trong ngày có thể kết hợp các giá trị đầu vào nhỏ hơn vào SMA của họ, chẳng hạn như khoảng thời gian 10 hoặc 20. Điều này giúp tăng tốc độ đường trung bình động để nhạy cảm hơn với biến động giá khi phản ứng nhanh chóng với bất kỳ giao dịch ngắn hạn nào.

Cuối cùng, sự giao thoa giữa các giai đoạn SMA khác nhau là một chiến lược phổ biến, được chia sẻ trên web, để tạo ra các tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, chiến lược giao dịch chéo SMA có xu hướng chậm trễ với các xu hướng mới, vì vậy hãy cực kỳ cẩn thận nếu bạn đang xem xét.

Cách Tính Trung Bình Động Đơn Giản

SMA được tính bằng cách cộng giá đóng của một tài sản trong một số khoảng thời gian cụ thể, sau đó chia tổng cho số khoảng thời gian. Tính toán SMA là một công thức toán học đơn giản và may mắn thay, bạn không cần ghi nhớ nó, vì các gói biểu đồ hiện tại sẽ tự động thực hiện tính toán cho bạn. 

Ví dụ: để tính SMA 10 ngày, bạn sẽ cộng giá đóng tài sản trong 10 ngày qua và chia tổng cho 10. Mỗi ngày, giá đóng cửa cũ nhất bị giảm và giá đóng cửa mới nhất được thêm vào phép tính, tạo ra đường trung bình động liên tục thích ứng với giá gần đây.

Sau đây là các bước để tính toán đường trung bình động đơn giản:

1. Xác định số khoảng thời gian bạn muốn sử dụng cho đường trung bình động (ví dụ: 10, 50 hoặc 200).

2. Thêm giá đóng tài sản cho số khoảng thời gian cụ thể trên dữ liệu giá gần nhất.

3. Chia tổng cho số khoảng thời gian.

Bây giờ, hãy tính SMA 10 ngày với các mức giá đóng cửa sau: $25, $27, $26, $28, $29, $31, $30, $29, $28 và $27.

Tổng giá đóng cửa = $25 + $27 + $26 + $28 + $29 + $31 + $30 + $29 + $28 + $27 = $280

SMA 10 ngày = $280 / 10 = $28

Bằng cách lặp lại quy trình này cho mỗi ngày giao dịch, bạn có thể vẽ SMA trên biểu đồ để trực quan hóa biến động giá trung bình trong khoảng thời gian quy định.

Hãy nhớ rằng, việc lựa chọn khoảng thời gian SMA phụ thuộc vào chiến lược của bạn và khung thời gian bạn đang phân tích. Thời gian ngắn hơn phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá, trong khi thời gian dài hơn cung cấp mức trung bình mượt mà hơn phản ánh các xu hướng quan trọng hơn.

Đường Trung Bình Động Exponential (EMA) Là Gì?

Ngoài đường trung bình động đơn giản, một chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến khác là đường trung bình động theo hàm mũ. Mặc dù tương tự như SMA, EMA đặt trọng số cao hơn vào dữ liệu gần đây, khiến nó đáp ứng tốt hơn với điều kiện thị trường hiện tại.

Cách tính EMA khác với SMA ở chỗ nó kết hợp hệ số làm mịn làm giảm theo cấp số nhân trọng lượng của dữ liệu giá cũ hơn. Điều này có nghĩa là EMA coi trọng hơn giá hiện tại, cho phép EMA phản ứng nhanh chóng với những thay đổi trong xu hướng thị trường.

Khi Nào Nên Sử Dụng Đường Trung Bình Động Exponential

EMA đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch thích tập trung vào xu hướng ngắn hạn và biến động giá. Do tập trung vào giá gần đây, EMA phù hợp hơn để nắm bắt và phản ứng với những thay đổi giá nhanh chóng hơn SMA. Sau đây là một số tình huống trong đó EMA có thể có lợi.

Xác Định Thay Đổi Xu Hướng : EMA có thể giúp các nhà giao dịch phát hiện các đợt đảo ngược xu hướng tiềm năng sớm hơn các đường trung bình động đơn giản. Khi EMA phản ứng nhanh hơn với biến động giá, nó có thể cung cấp tín hiệu kịp thời khi xu hướng sắp thay đổi hướng.

Động Lực: Các nhà giao dịch muốn tận dụng biến động giá ngắn hạn và động lượng thường dựa vào EMA. Bằng cách sử dụng thời gian EMA ngắn hơn, họ có thể nhanh chóng tham gia và thoát các giao dịch dựa trên chuyển động giá ngay lập tức.

Đột Phá Giao Dịch : Các nhà giao dịch đột phá tìm kiếm các biến động giá vượt qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính . Vì EMA phản ứng nhanh hơn, sự phá vỡ giá trên mức này báo hiệu xu hướng tăng, trong khi sự phá vỡ dưới EMA báo hiệu xu hướng giảm tiềm năng.

Cách Tính Trung Bình Động Exponential

Việc tính EMA liên quan đến công thức phức tạp hơn một chút so với SMA. Công thức kết hợp một hệ số xác định trọng số của mỗi điểm dữ liệu giá. Sau đây là các bước để tính EMA:

1. Xác định số khoảng thời gian bạn muốn sử dụng cho EMA.

2. Tính hệ số làm mịn (SF) bằng công thức sau: SF = 2 / (N + 1), trong đó N đại diện cho số khoảng thời gian.

3. Bắt đầu với SMA của kỳ đầu tiên làm giá trị EMA ban đầu.

4. Đối với mỗi giai đoạn tiếp theo, hãy tính EMA bằng công thức sau: EMA = (Giá Hiện Tại − EMA Trước) × SF + EMA Trước

5. Lặp lại phép tính này cho mỗi khoảng thời gian, cập nhật giá trị EMA cho phù hợp.

Sử dụng công thức trên, hãy tính EMA 10 ngày cho một cổ phiếu với các mức giá đóng cửa sau: $25, $27, $26, $28, $29, $31, $30, $29, $28 và $27.

1. Chúng tôi sẽ tính EMA 10 kỳ.

2. Xác định hệ số làm mịn: SF = 2 / (10 + 1) = 0,1818

3. Bắt đầu với SMA 10 ngày làm giá trị EMA ban đầu: EMA = $28

4. Tính EMA 10 ngày trong khoảng thời gian thứ hai: EMA = ($27 − $28) × 0,1818 + $28 = $27,1818

5. Lặp lại phép tính này cho mỗi khoảng thời gian tiếp theo để có được các giá trị EMA.

Bằng cách vẽ EMA trên biểu đồ, các nhà giao dịch có thể phân tích trực quan mối quan hệ giữa giá và đường EMA để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng và đưa ra quyết định sáng suốt.

Hãy nhớ rằng, việc lựa chọn thời gian EMA phụ thuộc vào chiến lược và mức độ đáp ứng mong muốn đối với những thay đổi giá. Thời gian EMA ngắn hơn phản ứng nhanh hơn nhưng có thể dễ bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu giả hơn, trong khi thời gian EMA dài hơn cung cấp mức trung bình mượt mà hơn nhưng phản ứng chậm hơn với biến động giá.

Sự Khác Biệt Chính Giữa EMA Và SMA

Mặc dù cả đường trung bình động theo hàm mũ (EMA) và đường trung bình động đơn giản (SMA) đều thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, nhưng chúng có một số điểm khác biệt chính. Sau đây là bảng so sánh nêu bật sự khác biệt của chúng.

Ưu Điểm Của EMA So Với SMA

EMA có một số lợi thế so với SMA, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến cho nhiều nhà giao dịch.

Đáp Ứng : EMA phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá hiện tại, cho phép các nhà giao dịch nắm bắt xu hướng và cơ hội giao dịch tiềm năng nhanh chóng hơn.

Tín Hiệu Kịp Thời : Do nhấn mạnh vào giá hiện tại, EMA có thể cung cấp các tín hiệu kịp thời cho các điểm đảo ngược xu hướng và các điểm vào/ra trên thị trường.

Giảm Độ trễ: EMA có độ trễ thấp hơn SMA, cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định nhanh hơn dựa trên điều kiện thị trường hiện tại.

Ưu Điểm Của SMA Hơn EMA

Mặc dù EMA có những điểm mạnh, nhưng SMA cũng mang lại những lợi thế độc đáo:

Đơn Giản : Việc tính toán SMA rất đơn giản, giúp các nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm dễ hiểu.

Độ mượt: SMA cung cấp đường tín hiệu mượt mà và ổn định hơn, giảm tác động của biến động giá ngắn hạn và cung cấp bức tranh xu hướng tổng thể rõ ràng hơn.

Độ tin cậy: SMA được theo dõi rộng rãi hơn, từ nhà giao dịch nhỏ đến tổ chức lớn. Điều này làm cho các tín hiệu xung quanh nó đáng tin cậy hơn.

Đường Trung Bình Động Nào Tốt Hơn Cho Giao Dịch Trong Ngày?

Mặc dù cả hai đường trung bình động đều được sử dụng để giao dịch trong ngày, theo đó các nhà giao dịch hướng đến việc tận dụng các biến động giá ngắn hạn trong một ngày giao dịch, nhưng đường trung bình động theo cấp số nhân thường được ưu tiên. Khả năng đáp ứng với những thay đổi giá gần đây cho phép các nhà giao dịch trong ngày nhanh chóng xác định và phản ứng với các xu hướng trong ngày và đảo chiều giá, cung cấp tín hiệu vào và ra kịp thời hơn.

Đường Trung Bình Động Nào Tốt Hơn Cho Giao Dịch Swing?

Khi nói đến giao dịch swing , một chiến lược liên quan đến việc nắm bắt các biến động giá trung hạn trong vài ngày đến vài tuần, cả đường trung bình động theo cấp số nhân và đường trung bình động đơn giản đều có thể có hiệu quả. Lựa chọn giữa EMA và SMA tùy thuộc vào sở thích của nhà giao dịch. Khả năng đáp ứng của EMA với giá hiện tại có thể giúp các nhà giao dịch swing xác định các biến động ngắn hạn và nắm bắt các biến động giá nhỏ hơn. Mặt khác, nhiều nhà giao dịch swing kết hợp một số loại phân tích khung thời gian nhiều lần, làm cho độ mượt mà và ổn định của SMA đáng tin cậy hơn và cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng tổng thể.

Kết Luận

Đường trung bình động đơn giản và đường trung bình động theo cấp số nhân là các chỉ báo kỹ thuật có giá trị. Mỗi đường trung bình động có những ưu điểm và sự phù hợp của nó với các chiến lược giao dịch và khung thời gian khác nhau. SMA cung cấp một đường tín hiệu mượt mà và ổn định hơn, khiến nó đáng tin cậy để xác định xu hướng dài hạn. Mặt khác, phản ứng của EMA đối với những thay đổi giá gần đây rất phù hợp để xác định xu hướng ngắn hạn và nắm bắt những biến động giá ngắn hơn. Bằng cách hiểu được sự khác biệt giữa và lợi thế của hai loại đường trung bình động này, các nhà giao dịch có thể nâng cao phân tích và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

#Bybit #TheCryptoArk